هذا الدرس مخصص لمؤشر القوة النسبية RSI. إنه مفهوم معقد نوعًا ما يوجد أيضًا في مواضيع مختلفة مثل الرياضيات والإحصاء. ومع ذلك ، سنكون عمليين للغاية ، ونسلط الضوء فقط على ما نحتاج إلى معرفته لإجراء تداول العقود مقابل الفروقات.
في الواقع ، يعتبر مؤشر ستوكاستيك ذا قيمة كبيرة في التداول قصير الأجل.
استخدم مؤشر ستوكاستيك عن طريق فتح حساب تجريبي مع IQ Option من هنا ، حتى تتمكن من اختبار هذه المنصة.
تعريف مؤشر القوة النسبية
ما هو مؤشر القوة النسبية RSI أو Relative Strength Index؟ في عام 1978 ، ركز مهندس ميكانيكي يدعى J. Welles Wilder معرفته التحليلية على التجارة التقنية. في الستينيات ، بدأ حياته المهنية في مجال العقارات.
في عام 1972 ، بعد بيع حصته في الشركة ، استخدم ربحه البالغ 100000 دولار للتداول في سوق الأسهم. خلال هذه السنوات كان يبحث باستمرار عن أدوات موثوقة لتحديد الاتجاهات المربحة. في عام 1978 ، جمع وايلدر أبحاثه وتجربته في الصيغ والمؤشرات الرياضية للمتداولين. مؤشر القوة النسبية هو أحد هذه المؤشرات.
تعريف مؤشر ستوكاستيك
هيا لنبدأ مع الأساسيات. تم إنشاء هذا المؤشر في عام 1970 من قبل خبير عالمي يدعى جورج لين (George Lane) ، لغرض تقييم المسافة بين الأشرطة بالقرب من الحد الأدنى أو الأقصى لفترة معينة. كانت رؤية لين هي:
كقاعدة عامة ، فإن إغلاق الأشرطة (الأعمدة اليابانية أو الشموع) بالقرب من الحد الأقصى لها يتجه بشكل عام نحو الأعلى ، في حين أن إغلاق الأشرطة بالقرب من الحد الأدنى يتجه بشكل عام نحو الأسفل.
هذه رؤية بسيطة ولكنها رائعة. عند التفكير في الأمر ، سوف نفهم سبب أهميته في التداول وتوقع السوق.
لذلك ، فإن مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Indicator) هو أحد أفضل الأدوات للكشف عن مناطق ذروة الشراء والبيع ، حيث يتم توقع ما يسمى بالانعكاسات.
تداول مؤشر القوة النسبية RSI وصيغة مؤشر ستوكاستيك
لن تضطر أبدًا إلى حساب مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) ، لأنه جاهز بالفعل في منصة التداول التي ستقوم بالحساب تلقائيًا. ومع ذلك ، دعنا نكتشف الصيغة التي يتكون منها مؤشر ستوكاستيك حتى تتمكن من فهم منطق تشغيله.
كيف يتم حساب مؤشر ستوكاستيك؟
MINn = الحد الأدنى لآخر n أيام
MAXn = الحد الأقصى لآخر n أيام
Closing/ إغلاق = سعر إغلاق آخر جلسة (جارية)
القيمة n ليست ثابتة ، ولكن يمكنك تكوينها كما يحلو لك في واحدة من أفضل منصات التداول. فضل مؤسس مؤشر ستوكاستيك ، جورج لين، إعداد 14 فترة ، على الرغم من أن كل هذا سيكون حسب السوق الذي نتداول فيه.
إن مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر ستوكاستيك Stochastic متشابهان ولكنهما مفهومان مختلفان. انظر مخطط IQ Option أدناه:
مؤشر القوة النسبية RSI هو الموجود في الأعلى (أصفر) ، مؤشر ستوكاستيك هو المؤشر الموجود في المربع أدناه.
صيغة مؤشر ستوكاستيك إذن هي:
باستخدام هذه الصيغة ، تتم مقارنة أحدث سعر إغلاق بأقل سعر في فترة زمنية معينة ، والتي تتكون في هذه الصيغة من 14 فترة.
وبالتالي ، فإن حساب مؤشر ستوكاستيك يقارن القيمة الحالية ويربطها بقيم السعر الأقصى والأدنى المسجلة في إطار زمني. من خلال هذا الحساب ، يتم الحصول على قيمة ٪ K ، والتي تسمح لنا بعد ذلك بتحديد ٪ D ، أي قيمة المتوسط المحدد (Defined Average).
كيف يتم حساب مؤشرالقوة النسبية RSI؟
يقيس مؤشر القوة النسبية تلقائيًا التغييرات في سعر الأصل على مدى 14 فترة (14 يومًا للرسوم البيانية اليومية ، و 14 ساعة للرسوم البيانية لكل ساعة وما إلى ذلك). تقسم الصيغة متوسط زيادة السعر على متوسط الخسارة ، لذا فهي تضع هذه القوة على مقياس من 0 إلى 100.
كما ذكرنا أعلاه ، فإن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم (Momentum Indicator)، وهو نوع من أدوات التحليل الفني التي تقيس السرعة التي يتغير بها السعر. عندما يزداد الزخم ، فإنه يشير إلى أن الأصل يتم شراؤه بنشاط في السوق. إذا انخفض الزخم ، فهذا يشير إلى أن اهتمام المتداولين بالأصل آخذ في إنخفاض.
يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI أيضًا مذبذبًا يتيح للمتداولين التعرف بسهولة أكبر على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. يقوم بتقييم سعر الأصل على مقياس من 0 إلى 100 ، مع الأخذ في الاعتبار جميع الفترات الـ 14. تشير درجة مؤشر القوة النسبية التي تبلغ 30 أو أقل إلى أنه من المحتمل أن يكون الأصل قريبًا من الدعم (ذروة البيع/Overbought) ، وتشير النتيجة فوق 70 إلى أن السعر قريب من المقاومة (ذروة الشراء/Oversold) خلال تلك الفترة الزمنية ومن المرجح أن يتراجع.
على الرغم من أن التكوين القياسي لمؤشر القوة النسبية يستخدم 14 فترة ، يمكن للمتداولين تعديله لزيادة الحساسية (فترات أقل) أو تقليلها (فترات أكثر). لذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية لسبعة أيام يكون أكثر حساسية لتحركات الأسعار من الذي يستغرق 21 يومًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للإعدادات قصيرة المدى ضبط مؤشر القوة النسبية (RSI) للنظر في 20 و 80 كمستويات ذروة البيع والشراء (بدلاً من 30 و 70) لتقليل الإشارات الخاطئة.
جرب مؤشر ستوكاستيك مع منصة IQ Option التجريبية لمعرفة كيفية اكتشاف مناطق ذروة الشراء والبيع.
وصف مناطق مؤشر القوة النسبية و مؤشر ستوكاستيك:
لاحظ أننا قمنا بتطبيق مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني المباشر باستخدام منصة IQ Option واخترنا أخيرًا "مؤشر القوة النسبية RSI" من قائمة المؤشرات.
لإجراء تحليلنا ، نحتاج إلى تقسيم الرسم البياني إلى ثلاث مناطق: 0-20 ، 20-80 ، 80-100
مؤشر القوة النسبية و مؤشر ستوكاستيك : منطقة 0-20
تمثل المنطقة 0-20 من الرسم البياني منطقة ذروة البيع (Oversold Area). نشير إلى منطقة يشير فيها مؤشر ستوكاستيك إلى وجود انخفاضات قوية "مثيرة للاهتمام" في الأسعار. في الواقع ، يصل مؤشر ستوكاستيك إلى هذه المنطقة وهو الوقت المناسب للانعكاس أو الصعود.
يجب أن نتذكر أن الهدف من مؤشر القوة النسبية و مؤشر ستوكاستيك هو توقع و "التقاط" الانقلابات ، مع الإشارة إلى الاتجاهات الجديدة. هذه هي الطريقة الأكثر فعالية للربح في التداول وتداول العقود مقابل الفروقات.
عندما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى منطقة 0-20 ، فقد حان الوقت أيضًا لدراسة الدخول بصفقة شراء (طويلة).
بالإضافة إلى ذلك ، نحتاج إلى تحليل السياق الذي يصل فيه مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية إلى هذا الموقف. إذا حدث ذلك عندما يكون السوق هبوطيًا باستمرار ، فمن المحتمل أن يؤدي كسر الاتجاه إلى انعكاس. من ناحية أخرى ، إذا ظهرت ذروة البيع بسبب عوامل الاقتصاد الجزئي أو الكلي ، فقد لا يحدث الانعكاس قريبًا ، لأن الانخفاض يرجع إلى عوامل أساسية غير فنية.
باختصار ، يعطي مذبذب الستوكاستك إشارات انعكاس صعودي عندما يصل السعر إلى منطقة 0-20 إذا لم يتأثر السوق بعوامل الاقتصاد الجزئي ، مثل الميزانية العمومية لربع السنة لأسهم الشركة . أو الاقتصاد الكلي ، مثل التباين في أسعار الفائدة في البلد الذي يصدر العملة.
مؤشر القوة النسبية و مؤشر ستوكاستيك : منطقة 20-80
في هذه المنطقة ، لا يعطي مؤشر ستوكاستيك أي إشارة للدخول. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن العثور على مؤشر ستوكاستيك في هذه المنطقة ، حتى في حالات الانخفاض أو الزيادات المستمرة في السعر. في الواقع ، يصل المذبذب العشوائي إلى أكثر من 80 أو أقل من 20 فقط في الظروف التي يتم فيها تسريع الصعود أو الهبوط بطريقة "مثيرة للاهتمام" للإشارة إلى الانعكاس.
مؤشر القوة النسبية و مؤشر ستوكاستيك : منطقة 80-100
هذا هو الوضع المعاكس تمامًا للمنطقة 0-20. عندما يصل مذبذب ستوكاستيك إلى المنطقة 80-100 ، يكون هناك حالة ذروة شراء (Overbought Situation). لذلك ، يمكننا البدء في دراسة الوقت المناسب لعكس الانعكاس الهبوطي. إذا وصلت إلى منطقة ذروة الشراء بعد اتجاه صعودي طويل ، فمن الممكن حدوث انعكاس.
مؤشر ستوكاستيك: عمليات التقاطع
في تحليل مؤشر ستوكاستيك ، يجب أن نأخذ في الاعتبار عمليات التقاطع (Crossovers) ، لأنها تلعب دورًا "حاسمًا":
إذا عكس الخط الأخضر اتجاهه وتجاوز الخط الأحمر ، فهناك إشارة شراء
عندما يعكس الخط الأحمر اتجاهه ويتخطى الخط الأخضر ، فهذه إشارة بيع
إذا كنا نتبع اتجاهًا وأصبح التقاطع أقوى ، فلدينا إشارة قوية في نفس اتجاه الاتجاه الحالي. وبالتالي ، فإن خط٪ D سيتخطى٪ K
إذا أظهر الرسم البياني للسعر قمتين في نفس الوقت وكان مؤشر ستوكاستيك يشير إلى اتجاه هبوطي ، فهذه إشارة قوية على ضعف الاتجاه الحالي. وبالتالي ، فهو مؤشر قوي على انعكاس في المستقبل القريب.
فئات تداول مؤشر القوة النسبية
يمكن أن يكون الستوكاستك من ثلاث فئات أو إصدارات مختلفة: سريع ، بطيء ، كامل.
سريع: استنادًا إلى صيغة جورج لين الأصلية. باستخدام صيغة٪ K ، يتم حسابها بربط النسبة المئوية لسعر الإغلاق بنطاق سعري من 14 فترة. خط٪ D ، من ناحية أخرى ، هو نتيجة المتوسط المتحرك لخط٪ K (والذي يكون عادة 3 فترات). تتعرض هذه الصيغة لانتقادات شديدة لأن الاستوكاستك التي يتم الحصول عليها شديدة التفاعل ويصعب تطبيقها.
بطيئ: لحل عيب الإصدار السريع (قدرته على التفاعل) ، تم إنشاء الصيغة٪ K والتي تنتج من متوسط متحرك لثلاث فترات لخط٪ D من مؤشر ستوكاستيك السريع. لذلك ، يمكننا القول أن الاستوكاستك البطيء مشتق من الاستوكاستك السريع ، لأن هذا هو المكان الذي يتم فيه حساب قيمته. خط D٪ من مؤشر ستوكاستيك البطيء هو المتوسط المتحرك لثلاث فترات لخط K٪ الجديد.
كامل: هذا هو البديل من الستوكاستك البطيء. إنها نسخة قابلة للتخصيص حيث يمكن للمستخدم تغيير المعلمات (عدد الفترات لكل٪ K ، عدد الفترات لكل٪ D).
مؤشر القوة النسبية RSI: استراتيجيات التداول
مؤشر ستوكاستيك جيد لمراحل السوق الجانبية. مرحلة السوق الجانبية هي المرحلة التي لا يوجد فيها اتجاه واضح. عامل جيد آخر لمؤشر ستوكاستيك هو المدى القصير. باختصار ، يتم استخدام مؤشر RSI في مرحلة السوق الجانبية وظروف السوق على المدى القصير.
تتمثل الإستراتيجية الأولى والبسيطة التي تقترحها المنصة التجريبية لـ IQ Option في تقييم إدخالات طويلة أو قصيرة عندما يترك المؤشر منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء. انظر إلى الصورة أدناه وقم بتنزيل العرض التوضيحي للاستفادة من هذه النصائح مجانًا.
نحدد في السعر ، نقطتان في الجزء العلوي ونقطتان أدناه. نرسم خطي اتجاه وإسقاط. من خلال القيام بذلك ، سنتداول في:
هناك إستراتيجية أخرى مع مؤشر القوة النسبية RSI وهي استخدام التباعدات (Divergence) إما بشكل مباشر(Direct) أو عكسي (Reverse).
مؤشر القوة النسبية : كيف تتصرف في التباعد (Divergence)؟
لقد رأينا كيفية التداول في السوق الجانبي وسوق الاتجاه. الآن سنرى كيف نتصرف إذا وجدنا تباعدًا ، أي اختلاف بين الأسعار والمذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator).
إذا وجدنا أنفسنا في حالة يشير فيها السعر إلى قمتين لأسفل ، وفي نفس النقطة قاعين للأعلى (انظر درس نموذجا القمة الثنائية و القاع الثنائي) ، فقد تكون مرحلة من التباعد الهبوطي ويمكن أن يؤثر السند على الانعكاس . الأمر نفسه ينطبق بالطبع إذا كنا في تباعد صعودي.
على أي حال ، يوصى بانتظار التباعدات في مرحلة اتجاه طفيفة أو في مرحلة جانبية. نتيجة لذلك ، ستكون فرص الإشارات الناجحة أعلى بالتأكيد.
ما ننصح به هو استخدام مؤشر القوة النسبية دائمًا مع مؤشر آخر يمكنه تصفية الإشارات الخاطئة المحتملة. على سبيل المثال ، قد يكون الجمع بين مؤشر القوة النسبية RSI و بولينجر باند Bollinger Bands فكرة جيدة.
مؤشر القوة النسبية RSI: كيف تتصرف مع الاتجاه؟
كما ذكرنا ، فإن مؤشر ستوكاستيك مثالي للمواقف الجانبية. ومع ذلك ، إذا تمكنا من تحديد الاتجاه بـ "اليقين" ، أي إذا كنا في اتجاه محدد جيدًا ، فيمكننا الاستفادة من الانعكاس ، والدخول في نفس اتجاه الاتجاه الأصلي لمحاولة الاستفادة من اختتام التصحيح.
باختصار ، عندما يتجه السعر في اتجاه ثابت ومكثف ويمكننا اعتباره اتجاهًا ، يمكننا افتراض أن هذا الاتجاه سيستمر في مساره حتى بعد تصحيح طفيف. لو ذلك:
يستخدم العديد من المحللين والمتداولين مؤشر ستوكاستيك كمرشح (filter) قبل فتح صفقة صعودية أو هبوطية ، من أجل دمج الإشارات التي يحصلون عليها مع المؤشرات الأخرى. ابدأ في استخدامه مجانًا مع منصة IQ Option (قم بتنزيله هنا) واستمر في التعلم من خلال البرامج التعليمية المتاحة داخل نفس النظام الأساسي.
من اليوم ، يمكنك البدء في تداول العقود مقابل الفروقات من خلال حساب تجريبي مع هذه المنصة العالمية الرائدة والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CYSEC.
No more posts to read!
