مؤشر آخر يمكننا استخدامه ، خاصة للتحليل الفني في التداول عبر الإنترنت ، هو المتوسطات المتحركة (Moving Average). إنها وظيفة مستخدمة على نطاق واسع في المخططات لحساب متوسط السعر في فترة زمنية محددة.
في منصة التداول ، يمكنك تطبيق وظيفة الرسم البياني هذه. ابدأ بالتطبيق العملي من خلال ملاحقة الإتجاه الجمع بين السعر وحساب متوسط السعر في فترة زمنية محددة من خلال منصة IQ Option التجريبية المجانية التي يمكنك تنزيلها هنا.
ما هي المتوسطات المتحركة في التداول؟
ما هي المتوسطات المتحركة ولماذا تعتبرواحدة من أكثر الأدوات فائدة وفعالية عند تحليل الرسم البياني ، وفقًا للعديد من المتداولين ؟
تعد المتوسطات المتحركة من بين أفضل مؤشرات التحليل الفني وهي جزء من الأدوات الأساسية لكل متداول ومحلل مالي. يعد استخدام المتوسطات المتحركة أمرًا مهمًا في التداول من أجل متابعة اتجاه السوق وتنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة ، وفتح أو إغلاق المراكز في أفضل وقت.
في التحليل الفني التقليدي ، المتوسطات المتحركة هي خوارزميات (Algorithms) ، أي أدوات رياضية تسمح ، من خلال صيغة ، بالحصول على مؤشر تركيبي لاتجاه سعر أصل مالي.
من وجهة نظر رياضية ، يعتبر هذا المؤشر "متوسط" لكمية معينة من البيانات ، أي أسعار الأصل المالي ، فيما يتعلق بالنافذة الزمنية "المتحركة" ، حيث إنه يأخذ في الاعتبار فقط أحدث بيانات "N" في خلال فترة زمنية محددة.
كيف تحسب المتوسطات المتحركة في التداول؟
في الواقع ، عند حساب المتوسط المتحرك ، هناك عدد ثابت من العناصر (الأسعار) ، بينما يتقدم الإطار الزمني: يتم استبدال أقدم بيانات السلسلة كل يوم بأخرى جديدة. هذا الإجراء الحسابي يجعل المتوسط المتحرك يتقدم مع حساب اتجاه السعر.
المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، على سبيل المثال ، ينظر إلى قيم آخر 200 جلسة ويعاد حسابه كل يوم ، مع إضافة أحدث البيانات واستبعاد أقدم البيانات من الحساب ، بحيث يتم دائمًا مراعاة 200 سعر فقط.
بشكل عام ، يأخذ حساب المتوسط المتحرك في الاعتبار أسعار إغلاق جلسة سوق الأوراق المالية ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام القيم القصوى أو الدنيا أو الافتتاحية للجلسة. ينطبق هذا المنطق أيضًا على المصطلحات المستخدمة: يمكن أيضًا حساب المتوسط المتحرك على مخطط الشموع الأسبوعي والشهري وكل ساعة. في هذه الحالة ، ستشير الفترات "N" التي ينظر إليها كل متوسط متحرك إلى الفترة الزمنية التي يتم تلخيصها بواسطة الشمعة أو الشريط الفردي على الرسم البياني.
أنواع المتوسطات المتحركة
ستجد عادة هذه الأنواع الثلاثة:
بسيط (Simple Moving Average/SMA)
موزون (Weighted Moving Average/WMA)
أسي (Exponential Moving Average/EMA)
في هذا الدرس سوف نركز بشكل أساسي على هذه المتوسطات المتحركة والفرق بينها.
ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟
يشار إلى المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أيضًا بالمتوسط المتحرك الحسابي (Arithmetic Moving Average) . يستخدم على نطاق واسع من قبل المحللين والمستثمرين عبر الإنترنت. في هذا المتوسط ، يتم استخدام البيانات من فترة زمنية ويتم حساب المتوسط بإضافة هذه البيانات وقسمة الإجمالي على عدد القيم (على سبيل المثال ، 3 + 5 + 6 + 8 وقسمة على 4).
ومع ذلك ، فإن المتوسط المتحرك البسيط يتعرض لانتقادات شديدة لأن كل قيمة تُمنح نفس الأهمية (أو الوزن). من الناحية العملية ، إذا كان لدينا متوسط متحرك لمدة 10 فترات ، فسيتم إعطاء نفس الوزن لكل قيمة فردية (10٪ على مدى 10 فترات).
تمثل الصورة أعلاه شرح منصة IQ Option أثناء استخدام المتوسط المتحرك. تستطيع القيام بتنزيله مجانًا هنا.
ما هو المتوسط المتحرك المرجح (WMA)؟
ظهر المتوسط المتحرك المرجح (WMA) لحل المشكلة المذكورة أعلاه حول المتوسط المتحرك البسيط. باستخدام هذا المتوسط WMA، يُعزى الوزن الأكبر إلى القيم الأخيرة في السلسلة. في الحساب النهائي ، تظل كما هي: يتم إضافة جميع القيم في نفس السلسلة معًا.
على سبيل المثال ، إذا كان لدينا 10 فترات ، فسنربط "الوزن" 1 بالقيمة الأولى ، و "الوزن" 2 بالقيمة الثانية ، وهكذا. يتم ضرب هذه "الأوزان" في قيمة البيانات. على سبيل المثال ، إذا كانت الفترة الأولى لها قيمة 3 ، فسنضربها في الوزن 1 وسنحصل على 3 كقيمة أخيرة. إذا كانت الدورة الخامسة هي 7 ، فسنضربها في 5 ونحصل على 35 كقيمة أخيرة. أخيرًا ، نجمع جميع القيم النهائية ونقسمها على مجموع الأوزان المستخدمة:
بعض الأمثلة التي تحتوي على ثلاث فترات هي: (5-6-7): النتيجة ستكون [(5 × 1) + (6 × 2) + (7 × 3) / (1 + 2 + 3)] أي 38/6 = 6.3333.
يتعرض هذا المتوسط للنقد أيضاً لأنه يفشل في تقديم صورة فورية لما يحدث في السوق.
ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أكثر تعقيدًا من المتوسطات المذكورة أعلاه. مثل المتوسط المتحرك المرجح ، فإنه يهدف إلى إعطاء وزن مختلف للأسعار (أو القيم) المختلفة التي يتم النظر فيها. يتم إعطاء وزن أكبر للأحدث ووأقل للأقدم ، ولكن الاختلاف هو أنه يأخذ في الاعتبار بيانات أكثر بكثير (على سبيل المثال ، العديد من القيم "القديمة").
نظرًا لأنه متوسط حسابي صعب للغاية ، لا يمكن عمليًا إنشاؤه إلا باستخدام الكمبيوتر.
ومع ذلك ، لحساب المتوسط المتحرك الأسي ، فإننا نعتبر قيمتين:
سيكون المتوسط المتحرك الأسي نتيجة:
المتوسط المتحرك الأسي = (إغلاق - المتوسط المتحرك الأسي السابق) * ألفا + المتوسط الأسي السابق
فيما يتعلق بالمتوسط المتحرك المرجح ، يتم تعيين معاملات الترجيح بقيمة أسية تدريجية وغير خطية. ولذلك فإن الاختلاف في "الوزن" بين القيم المختلفة يختلف أسيًا.
أي متوسط متحرك تختار: البسيط (SMA) أو المرجح (WMA) أو الآسي (EMA)؟
يعد اختيار المتوسط المتحرك الذي سيتم استخدامه أمرًا شخصيًا ويجب أن يتكيف مع احتياجاتك التشغيلية ، والتي تختلف من شخص لآخر.
إذا كنت ترغب في استخدام المتوسط المتحرك كمستوى ديناميكي للدعم أو المقاومة ، فإن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ 200 فترة يعد مثاليًا.
إذا كنت تبحث عن متوسط متحرك لاستخدامه في تقاطعات المتوسط / السعر ، فقد يكون الآسي (EMA) أو المرجح (WMA) أفضل ، حيث ستكون ردود الفعل وبالتالي عدد الإشارات أعلى.
يمكن أيضًا استخدام مزيج من المتوسطات ، على سبيل المثال البسيط طويل الأجل و الآسي قصير المدى ، بحيث يتوفر مصفاة تشغيلية (Operational Filter) لدخول السوق.
وظيفة الدعم والمقاومة للمتوسطات المتحركة
من الوظائف المفيدة للغاية للمتوسطات المتحركة توفير مناطق ديناميكية للدعم والمقاومة. لذلك ، من الممكن التداول في وضع الانتظارOn hold (استراتيجيات تتبع الاتجاه) أو عند اختراق المتوسط المتحرك ، سواء كان بسيطًا أو مرجحًا أو أسيًا ، كما هو الحال مع الوسائل الكلاسيكية ومقاومة السعر على أساس تقديري. ضع في اعتبارك أن المتوسط الأطول (على سبيل المثال ، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة) سيعطي مستويات ديناميكية أكثر موثوقية من الدعم / المقاومة من متوسط أسرع (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة). انظر الصورة أدناه:
مع IQ Option ، يمكنك اكتشاف كيفية استخدام المتوسط المتحرك أيضًا بفضل البرامج التعليمية المجانية داخل النظام الأساسي التي يمكنك تنزيلها مجانًا من هنا. يمكنك أن ترى أدناه أن هناك فيديو توضيحي داخل النظام الأساسي نفسه.
المتوسط المتحرك للفوركس
هناك نوعان من الاستراتيجيات في استخدام المتوسطات المتحركة:
الأول ، الأكثر أساسية ، يعتمد على تقاطعات السعر / المتوسط المتحرك
والثاني يقوم على "عمليات التقاطعات" بين متوسطين
تقترح منصة IQ Option التطبيقات الممكنة لهذه الأدوات في مرحلة تحليل الأسعار. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية لأنه يسمح لنا بفهم كيف يمكننا الاستفادة من المتوسط المتحرك. جرب العرض المجاني من هنا.
يشير السعر / متوسط عمليات التقاطعات إلى النظرية القائلة بأن السعر الذي ينخفض عن متوسطه يؤهل الضغط الهبوطي بينما ، على العكس من ذلك ، إذا عاد السعر أعلى من المتوسط ، فهناك قوة صعودية في السوق.
